Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να υπολογιστούν οι τιμές των παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου και αποκοπής ενεχύρων είναι οι εξής:

  1. Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99.0%
  2. Χρονικός Ορίζοντας Κινδύνου: 2-4 ημέρες
  3. Συντελεστής εξομάλυνσης (λ): 0.99
  4. Χρονικός ορίζοντας υπολογισμού της τρέχουσας ιστορικής μεταβλητότητας (look-back period): 12 μήνες
  5. Χρονικός ορίζοντας υπολογισμού της ιστορικής μεταβλητότητας υπό ακραίες συνθήκες αγοράς (stress look-back period): ένα 3-μηνο από την τελευταία 5-ετία.
  6. Αντιπροσωπευτικός Δείκτης: FTSE/ATHEX Large Cap Index
  7. Αριθμός ελάχιστων εργάσιμων ημερών με μη-μηδενικό όγκο συναλλαγών κατά το τελευταίο 12μηνο: 125
  8. Χρονική περίοδο αναπλήρωσης παρατηρήσεων: 12 μήνες.
  9. Για προϊόντα που ανήκουν σε ομάδα συσχέτισης: συσχέτιση των προϊόντων με τον αντίστοιχο δείκτη ή μέσω αυτού.
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων